實作 用Excel計算兩檔商品的相關係數

Excel是功能很強的計算工具, 對一般投資人而言, 通常資料的來源是比較大的問題. 有許多人是每天去下載交易所的資料存到Excel檔或是文字檔, 也有些資訊廠商有提供歷史資料下載. 在此我示範一下從 Yahoo!Finance 下載資料. 台灣的Yahoo!奇摩已經不提供歷史價格下載了, 美國的Yahoo仍有全球主要股市的歷史價格下載功能, 而且很方便.

1. 進入Yahoo!Finance, http://finance.yahoo.com
不 懂英文無所謂, 我們只需要幾個功能. 首先在標籤下方有 GET QUOTES 這個按鈕, 旁邊有一個框框可以輸入股票代碼. 由於Yahoo!Finance提供的是全球的股票, 所以要找台灣股票要在代碼後面加 .TW. 要找台積電則輸入 2330.TW 按 GET QUOTES

2. 2330.TW的資料出現之後, 在左方功能中有 Historical Prices, 按這個連結會顯示 2330.TW的歷史資料.

3. 預設的資料長度是5年, 每頁會顯示大約66天的資料. 將畫面移到最下方, 按一下 Download To Spreadsheet

4. 選擇 開啟檔案, Excel會自動開啟顯示2330.TW的五年歷史資料. 我們需要的是G欄的 Adj. Close, 這表示有調整過的價格.

5. 在 H欄輸入報酬率的公式. 報酬率的算法是 (當日-昨日)/昨日. 注意! 日期順序為新的在上. 例如H2的公式是 =(G2-G3)/G3

6. 將公式複製到一年份, 大約是262筆資料

7. 打開一份新的Excel檔案, 將剛剛計算的報酬率用 選擇性貼上/貼上值 貼到新的工作表

8. 把原來的歷史價格Excel關閉. 重複一次從Yahoo!Fiance下載資料, 將 2303.TW 的報酬率計算出來, 跟2330.TW貼在一起.

9. 利用Excel函數 CORREL 計算報酬率的相關係數.

注意: 所計算出來的報酬率略有偏差, 依不同狀況仍需做適當調整. 例如某一檔股票暫停交易期間, 應將報酬率資料刪除再行計算相關性.