用線性迴歸來決定兩組商品的關係

要用統計的方法來決定兩組商品價格的關係, 最簡單的方式就是用線性迴歸. 利用過去一段時間的歷史資料, 求出這兩組商品的迴歸線, 在這個線上的點, 我們就認為是這兩組商品的正常關係. 只要有偏離這個迴歸線, 我們就假設這只是短期的偏移, 在短時間內會回到迴歸線上.

我製作了一個簡單的線性迴歸的計算工具, 功能包括

1. 從Yahoo!Finance下載三個月的歷史資料
2. 計算迴歸線
3. 計算每一個資料點與迴歸線的距離, 以及距離標準差
4. 計算目前市價的距離標準差

直接在藍色區域輸入商品的代碼, 黃色區域可以自行連結即時資訊源. 在右方的 XY 圖顯示每一個資料點的位置和迴歸線. 目前的市價則以粉紅色的點表示.
這個檔案可以在 RightPairs 下載區 免費下載, 檔名開頭是 RightPairsCalc-R.

在這裡使用的是Y為因變數的簡單線性迴歸, 但實際操作時不應該用這個迴歸線, 這個工具僅供參考, 不建議用來實際操作.